AEXNY 1.68
536.93 (0.31%)
  AEX -1.09
519.39 (-0.21%)
  DJIA -12.74
21397.29 (-0.06%)
  NASDAQ 2.73
6236.69 (0.04%)
  S&P 500 -1.11
2434.50 (-0.05%)
  NIKKEI 25.91
20136.42 (0.13%)
  DAX 19.74
12794.00 (0.15%)
  BEL-20 -16.59
3853.35 (-0.43%)
 

Koers
Grafiek
Analyse




































24-03-2016 19:52
Bazel schrapt interne modellen voor financials, corporates

AMSTERDAM (Dow Jones)--Het Bazels Comite voor het bankentoezicht heeft de vrijheid van banken om hun eigen kapitaaleisen te bepalen donderdag ingeperkt met een voorstel dat het gebruik van interne risicomodellen verder beperkt.

De regelgever wil onder andere dat banken geen interne modellen meer gebruiken om de kredietrisico´s te berekenen van leningen aan andere financiele instellingen en aan grote ondernemingen, staat in het donderdag gepubliceerde voorstel.

Het Bazels Comite, dat nieuwe kapitaalregels ontwikkelt voor banken wereldwijd, wil met de nieuwe voorstellen zorgen dat de berekening van de kapitaalbuffers bij verschillende banken te sterk onderling afwijkt.

\"Het probleem van overmatige variabiliteit in risicogewogen activa moet worden aangepakt om het marktvertrouwen in risicogewogen kapitaalratio´s te herstellen\", stelde Stefan Ingves, voorzitter van het Bazels Comite en president van de Zweedse centrale bank Riksbank, donderdag. \"Deze maatregelen handhaven grotendeels het gebruik van interne modellen om kredietrisico´s te wegen, maar met belangrijke beveiligingen die gezonde buffers en vergelijkbaarheid tussen banken bevorderen.\"

De Zwitserse instelling denkt dat banken de kredietrisico´s van andere financials en ´corporates´ niet beter kunnen inschatten dan onafhankelijke marktpartijen. Een onderzoek uit 2013 liet zien dat banken de kans op wanbetaling (´probability of default´) en het verwachte verlies bij wanbetaling (´loss given default´) bij dit soort leningen heel verschillend beoordelen. Een mogelijke verklaring is dat wanbetalingen op dit soort leningen relatief zelden voorkomen. Banken zouden daardoor weinig gegevens hebben om de risico´s te bepalen.

Ratingbureaus en analisten, die dit soort leningen vaak nauwlettend volgen, zijn waarschijnlijk minstens even betrouwbaar, vanuit toezichtsperspectief, als de inschattingen die banken intern maken, stelt het Bazels Comite.

De instelling geeft vergelijkbare redenen om geen interne modellen meer toe te staan voor ´specialized lending´-portefeuilles, het risico van ´credit value adjustments´ (CVA) en het kredietrisico op beursgenoteerde aandelen.

Verder doet Bazel donderdag concrete suggesties voor ´vloeren´ voor verschillende maatstaven van kredietrisico, zoals de al genoemde parameters: de kans op wanbetaling en het verwachte verlies bij default. Zulke minimumwaarden moet voorkomen dat interne modellen de kredietrisico´s te laag inschatten.

Zo suggereert het Comite een minimale kans op wanbetaling van 5 basispunten voor corporate loans, woninghypotheken en andere particuliere leningen. Het verwachte verlies bij default voor woninghypotheken zou minstens 10% moeten zijn en voor corporate loans zonder onderpand tenminste 25%. Deze en andere voorgestelde minimumwaardes zullen nog worden getest in impactstudies.

De Bazelse voorstellen zijn een aanvulling op eerder aangekondigde plannen voor kapitaalvloeren, die het verschil in de weging van risico´s tussen interne modellen en standaardmodellen moeten beperken. Deze plannen kunnen de buffers van Nederlandse banken hard raken, omdat zij profiteren van internationaal gezien zeer lage risicowegingen voor hypotheken.

Het Bazels Comite zegt donderdag te kijken naar een kapitaalvloer van 60% tot 90% van het standaardmodel. Dat zou betekenen dat banken door de ontwikkeling van een op maat gesneden intern risicomodel hun vereiste kapitaalbuffer hooguit 40% zouden kunnen verlagen ten opzichte van standaardbenadering voor banken wereldwijd.

Voor staatsleningen komt het Bazels Comite later nog met aparte aanbevelingen. De omstreden nulweging die banken nu nog mogen hanteren voor het kredietrisico van staatsleningen uit eigen land is e e n van heikele punten die nog niet door toezichthouders zijn aangepakt.



Door Archie van Riemsdijk; Dow Jones Nieuwsdienst, +31-20-5715200 ; archie.vanriemsdijk@wsj.com



(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2016 14:52 ET (18:52 GMT)





















 

.
© 1999-2017 Copyright Wallstreetweb.nl. Alle rechten voorbehouden.
Adverteren?
.